SwingD1· in revisione

Carry FX Filtrato

Posizioni sul differenziale tassi delle valute principali, con filtro sulla volatilita implicita: la strategia si spegne quando il mercato prezza stress. In revisione: negli ultimi dodici mesi lo Sharpe e sceso sotto la soglia operativa di 1,0.

Mercati: FX majors · Periodo di test: gen 2019 — ago 2026

CAGR

12,70%

Max drawdown

−8,10%

Sharpe

0,96

Operazioni positive

57,1%

Profit factor

1,28

Trade nel test

156

Ingresso

Long sulla valuta con tasso reale piu alto contro quella con tasso reale piu basso, solo con volatilita implicita a 1 mese sotto la mediana annuale.

Uscita

Revisione mensile del differenziale; chiusura immediata se la volatilita implicita supera il 75esimo percentile.

Stop e rischio

3 ATR giornalieri sulla coppia, rischio per operazione 0,5% del capitale.

Ultimi segnali di questa strategia

EURUSD▼ short26/08/2026entry 1,0918 · stop 1,0994+0,68%chiuso