Ritorno alla Media VWAP
Strategia di rientro: entra contro l'estensione quando il prezzo si allontana di oltre 2 deviazioni standard dal VWAP di giornata in assenza di notizie macro. Percentuale di operazioni positive alta, guadagno medio piccolo: vive o muore sulla disciplina dello stop.
Mercati: ES, CL · Periodo di test: gen 2021 — ago 2026
CAGR
18,20%
Max drawdown
−9,40%
Sharpe
1,41
Operazioni positive
61,2%
Profit factor
1,34
Trade nel test
968
Ingresso
Prezzo oltre 2 deviazioni standard dal VWAP con candela di esaurimento (volume in calo su nuovo estremo). Ingresso al rientro dentro la banda.
Uscita
Target sul VWAP di giornata. Uscita anticipata se il rientro si blocca per piu di 12 candele M5.
Stop e rischio
0,5 ATR oltre l'estremo della candela di ingresso. Nessuna operazione nei 15 minuti attorno ai dati macro ad alto impatto.