Rottura di Volatilita
Cerca la compressione prima del movimento: entra quando la volatilita realizzata a 10 sedute scende sotto il 30esimo percentile annuale e il prezzo esce dal range. Poche operazioni, drawdown piu alto della media, coda destra lunga.
Mercati: NQ, NVDA, GC · Periodo di test: gen 2019 — ago 2026
CAGR
31,40%
Max drawdown
−19,80%
Sharpe
1,28
Operazioni positive
38,6%
Profit factor
1,72
Trade nel test
412
Ingresso
Chiusura giornaliera fuori dal range delle ultime 10 sedute, con volatilita realizzata a 10 giorni nel quartile piu basso dell'anno.
Uscita
Trailing a 2 ATR giornalieri sul massimo di chiusura. Nessun target fisso: la coda destra e il motore della strategia.
Stop e rischio
1,5 ATR giornalieri sotto il prezzo di ingresso. Rischio per operazione 1% del capitale, massimo 3 posizioni aperte.